Senior Quant Researcher
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- 회사개요 : AI기반 금융
- 경력레벨 : Senior
- 급여수준 : 협의
- 교육수준 : 박사, 학사, 석사/MBA
- 모집기간 : 채용시까지
■ 직무 개요
- 통계적 학습 및 딥러닝 기법을 활용하여 혁신적인 투자 방법론 설계
- 주식, 금리, 외환(FX), 가상자산 등 다양한 자산군과 시장 상황에 걸친 알파 요인 탐색
- 대규모 시계열 예측 모델을 위한 학습/추론 파이프라인 구축 및 최적화
- Walk-forward 테스팅, 교차 검증, 데이터 누수(Leakage) 방지 등 정교한 평가 체계 구축
- 거래 비용, 슬리피지, 지연 시간 등을 반영한 현실적인 리밸런싱 알고리즘 구현
- 상태 공간 추론(State-space inference), 트랜스포머 모델 등을 활용한 시장 국면 식별 및 리스크 나우캐스팅(Nowcasting)
- SHAP 분석, 민감도 테스트 등을 통한 모델 해석력 확보 및 성능 기여도 분석
- 연구 결과의 상용화를 위해 엔지니어링 팀과 협력하여 MLOps(MLflow, Feature Store, CI/CD) 환경 적용
■ 자격 요건
- Pandas, NumPy, SciPy 등을 활용한 데이터 분석 및 퀀트 연구 역량
- 시계열 예측 모델링, 모델 선택, 캘리브레이션 및 검증에 대한 심도 있는 경험
- 선형 모델, 가설 검정, 베이지안 추론 등 통계적 분석 및 금융 모델링 능력
- SQL 및 대규모 데이터 처리(Parquet, Arrow 등)와 피처 엔지니어링 역량
- 공학, 통계학, 컴퓨터공학, 물리학 등 정량적 분야의 학사 학위 이상
- 영어 회화 필수
[우대사항]
- 정량적 분석 분야의 석/박사
- REST/WebSocket API를 활용한 실시간 데이터 피처 엔지니어링 경험
- MLflow, 컨테이너화(Containerization), 모델 모니터링 시스템 구축 경험
■ 제출 서류
- 국문 및 영문 이력서/자소서